法務部リスク管理課

法務部リスク管理課に所属しながら、中小企業診断士としての活動を模索中。

2010-11-12から1日間の記事一覧

共分散とは?

共分散 【英】:covariance 2つのデータが、どれだけ関連性・連動性があるかを示す係数。Cov(r1、r2)= �弇領─�[r1-E(r1)]×[r2-E(r2)] r:ポートフォリオの構成比(r1+r2=1)、E:リターンの期待値 2つのデータ間の平均値とサンプルの乖離(=偏差…

ポートフォリオによる分散投資

リスク=不確実性正規分布=N(μ、σ^2)μ:平均、σ^2:分散平均±σ : 68.26% 平均±2σ : 95.44% 平均±3σ : 99.74%変動関数(CV)= σ/μ (%)ばらつき度合い(来年度の標準偏差)を予測できる共分散(Cov)の求め方 1.それぞれの株式の偏差(リターンと平均値の差…