共分散 【英】:covariance 2つのデータが、どれだけ関連性・連動性があるかを示す係数。Cov(r1、r2)= �弇領─�[r1-E(r1)]×[r2-E(r2)] r:ポートフォリオの構成比(r1+r2=1)、E:リターンの期待値 2つのデータ間の平均値とサンプルの乖離(=偏差…
リスク=不確実性正規分布=N(μ、σ^2)μ:平均、σ^2:分散平均±σ : 68.26% 平均±2σ : 95.44% 平均±3σ : 99.74%変動関数(CV)= σ/μ (%)ばらつき度合い(来年度の標準偏差)を予測できる共分散(Cov)の求め方 1.それぞれの株式の偏差(リターンと平均値の差…
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